L’indice di volatilità del mercato, VIX, è una misura popolare della volatilità implicita delle 500 opzioni. Il VIX è pubblicato dalla CBOE ed è generalmente considerato come un Nervositäts o, anche, indice di paura. In sintesi, si può dire che quando il VIX sale, il mercato tende a diminuire. Se il VIX scende, il mercato tende a salire. Per dettagli è possibile vedere questa guida sull’indice Vix su Dizionarioeconomico.com.
Molti strumenti finanziari sono basati sul VIX. Anche nel trading dei future, c’è un contratto future VIX. Inoltre, vi è un CFD su uno scambio VIX Traded Fund (ETF). Il backtest di questa strategia sembra mostrare che i migliori risultati per il VIX ETF CFD CFD siano sempre in tempi brevi.
Quando viene acquisita una posizione?
La strategia VIX Reversal utilizza una media mobile (MA) di 5 minuti e 15 minuti sul VIX. Le interseca dal basso verso l’alto, viene generato un segnale di acquisto. Interseca la 5 minuti a 15 minuti MA da cima a fondo e genera un segnale di vendita.
Risulta essere una inversione di strategia. In una strategia opposta, c’è sempre una posizione aperta. Una posizione lunga è chiusa mentre, al tempo stesso, una posizione corta è aperta.
Quando la posizione è da definirsi chiusa
Se il MA supera i 15 minuti viene chiusa una posizione lunga (e, al tempo stesso, si apre una posizione corta). La strategia VIX Reversal utilizza anche un filtro tempo. Il filtro tempo è vicino ad ogni posizione aperta negli ultimi cinque minuti prima della chiusura del mercato.
Il VIX è un lungimirante indicatore, ed è conosciuto per essere relativamente accurato. Anche se non c’è niente di sbagliato nell’utilizzare strategie semplici, questa sembra decisamente più esaustiva. La strategia è quella di beneficiare di almeno un segnale di arresto di emergenza, e un filtro (in base alla quantità di movimento nella VIX). Ciò ridurrebbe il numero del segnale in un movimento laterale. Potrebbe anche essere utile per testare un obiettivo di profitto. Le soluzione sono molteplici.